PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABHYX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHYX с ^SP500TR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

ABHYX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABHYX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ABHYX и ^SP500TR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.89%
734.19%
ABHYX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABHYX:

0.33

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

ABHYX:

0.46

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

ABHYX:

1.08

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABHYX:

0.24

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

ABHYX:

1.26

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

ABHYX:

1.69%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

ABHYX:

6.58%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

ABHYX:

-26.33%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ABHYX:

-6.54%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции ABHYX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.73% против 12.15% соответственно.

ABHYX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-2.43%

1 год

2.49%

5 лет

2.52%

10 лет

2.73%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.75%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABHYX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABHYX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABHYX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABHYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABHYX: 0.33
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино ABHYX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABHYX: 0.46
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега ABHYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABHYX: 1.08
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара ABHYX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABHYX: 0.24
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина ABHYX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ABHYX: 1.26
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.54
ABHYX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и ^SP500TR

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.54%
-9.86%
ABHYX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и ^SP500TR

Текущая волатильность для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) составляет 5.25%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
14.21%
ABHYX
^SP500TR